ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ

Автор(и)

  • Ярослав Іванович Єлейко Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів, Україна
  • Любов Василівна Рабик Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина, Німеччина

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2010-4.86-92

Ключові слова:

очікувана дохідність портфеля, ризик портфеля, розподіл Гамбела, розподіл Вейбулла, розподіл Фречета.

Анотація

Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку.

Посилання

Markowitz H. Portfolio selection / H. Markowitz // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7. — P. 77—91.

Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. — М. : ИНФА-М, 2001. — №XII. — 1028 с.

Вітлинський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посібник / В. В. Вітлинський, П. І. Верченко, А. В. Сігал. — К. : КНЕУ, 2002. — 446 с.

Carol A. Market Models. A guide to financial data analysis/ A. Carol // Published 2001 by John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England. — 494 р.

Kotz S. Saralees Nadarajah Extreme Value Distributions. Theory and Applications / S. Kotz // Imperial College Press. — 2000. — 185 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-10-02

Номер

2010: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 4

Розділ

Статті

Ліцензія

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).