ОДНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ КОКСА-РОССА-РУБІНШТЕЙНА ТА ВІДПОВІДНИЙ НЕПЕРЕРВНИЙ АНАЛОГ

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Малик Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ukraine
  • Ірина Вікторівна Дорошенко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ukraine
  • Світлана Володимирівна Антонюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2013-8.119-123

Ключові слова:

напівмарковський процес, модель Кокса- Росса-Рубінштейна, непевний аналог, слабка збіжність.

Анотація

У статті запропоновано одне узагальнення дискретної моделі Кокса-Росса-Рубінштейна функціонування акцій в дискретному випадку та відповідний їй неперервний аналог.

Посилання

Ясинський В. К. Детерміновані та стохастичні моделі фінансової математики / В. К. Ясинський, Л. І. Ясинська. — Чернівці : Прут, 2003. — 512 с.

Koroliuk V.S. Stochastic systems in merging phase space / V. S. Koroliuk, N. Limnios. — Singapore : World Scientific Publishers, 2005. — 331 с.

Мішура Ю.С. Математика фінансів / Ю. С. Мішура, Г. М. Шевченко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. — 352 с.

Малик І. В. Напівмарковські випадкові еволюції з марковськими переключеннями / І. В. Малик // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. — 2012. — Т.2, № 2-3. — С.123–129.

##submission.downloads##

Номер

2013: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 8

Розділ

Статті

Ліцензія

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).