Про стохастичну стійкість нелінійних систем Іто з загаюваннями

Автор(и)

  • Алла Миколаївна Калинюк Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна
  • Тарас Олегович Лукашів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2014-11.67-76

Ключові слова:

стохастичне диференціально-різницеве рівняння, рівномірно-стохастична стійкість.

Анотація

Одержано достатні умови асимптотичної рівномірно-сто­хас­тичної стійкості тривіального розв’язку задачі Коші для стохастичного диференціально-різницевого рівняння Іто з багатьма сталими загаюваннями.

Біографії авторів

Алла Миколаївна Калинюк, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичних дисциплін і моделювання

Тарас Олегович Лукашів, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики

Посилання

Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер / П. Биллингсли. — М. : Наука, 1977. — 352 с.

Гихман И. И. Стохастические дифференциальные уравнения / И. И. Гих-ман, А. В. Скороход. — К. : Наук. думка, 1968. — 354 с.

Гихман И. И. Стохастические дифференциальные уравнения и их примене-ния / И. И. Гихман, А. В. Скороход. — К. : Наук. думка, 1982. — 612 с.

Свердан М. Л. Стійкість у стохастичному моделюванні складних динамі-чних систем / М. Л. Свердан, Є. Ф. Царков, В. К. Ясинський. — Снятин : Вид-во «Над Прутом», 1996. — 448 с.

Королюк В. С. Курс теорії ймовірностей, випадкових процесів і матема-тичної статистики / В. С. Королюк, В. К. Ясинський. — Чернівці : Вид-во «Золоті литаври», 2005. — 525 с.

Королюк В. С. Теорія ймовірностей. Комп’ютерний практикум / В. С. Королюк, В. К. Ясинський. — Чернівці : Вид-во «Золоті литаври», 2011. — 487 с.

Ясинский В. К. Устойчивость и оптимальное управление стохастическими динамическими системами со всей предысторией / В. К. Ясинский, И. В. Ясинский. — К. : Вид-во «ТВіМС», 2004. — 363 с.

Ясинський В. К. Задачі стійкості і стабілізації динамічних систем зі скін-ченною післядією / В. К. Ясинський, Є. В. Ясинський. — К. : Вид-во «ТВіМС», 2005. — 580 с.

Ясинський В. К. Стабілізація у динамічних системах випадкової структури / В. К. Ясинський, Є. В. Ясинський, І. В. Юрченко. — Чернівці : Вид-во «Золоті литаври», 2011. — 738 с.

Kushner H. J. Approximations and weak convergence methods for random processes / H. J. Kushner. — MIT Press, 1984. — 252 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Номер

2014: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 11

Розділ

Статті

Ліцензія

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).