ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ДИФУЗІЇ
DOI:
https://doi.org/10.32626/2308-5878.2010-3.94-98Ключові слова:
рівняння дифузії, інтегродиференціальне рівняння Ріккаті, метод динамічного програмування, задача оптимального керування.Анотація
У цій статті ми розглядаємо задачу оптимального керування процесом, який описується рівнянням дифузії. Критерій оптимальності є квадратичним із скінченною верхньою межею. Для розв’язування цієї задачі використовується метод динамічного програмування. В результаті отримано інтегродиференціальне рівняння Ріккаті. За допомогою цього рівняння розв’язок задачі оптимального керування отримано в замкненій формі.Посилання
Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. – М. : Наука, 1977. – 736 с.
Лурье К. А. Оптимальное управление в задачах математической физики / К. А. Лурье. – М. : Наука, 1975. – 480 с.
##submission.downloads##
Опубліковано
2010-06-02
Номер
Розділ
Статті
Ліцензія
Authors who publish with this journal agree to the following terms:- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).